课程链接: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods
近年来，金融科技飞速发展，对于金融从业者和研究人员而言，掌握先进的数值方法和模型校准技巧变得尤为重要。Coursera上的《计算方法在定价与模型校准》课程，正是一门结合理论与实践的优质课程，适合希望提升金融建模能力的学者和从业者。课程内容丰富，涵盖了期权和利率产品的定价、模型校准、以及利率工具的应用等多个核心模块。课程首先介绍不同类型的期权及其市场表现，深入讲解傅里叶变换（FT）和快速傅里叶变换（FFT）等数值技术，帮助学员解决无法用解析解计算的定价问题。随后，课程详细讲解了Black-Merton-Scholes、Heston及Variance Gamma等模型，结合Python代码实现，为实际操作提供强大支持。在模型校准部分，课程带领学员学习如何利用目标函数和优化算法（如Nelder-Mead、BFGS）进行模型参数调整，提高模型的市场适应性。除了期权定价和模型校准，课程还涉及利率期限结构、LIBOR和掉期曲线的估算，以及Vasicek和CIR模型的应用，为理解固定收益证券提供理论基础。课程采用丰富的案例分析和代码演示，非常适合希望将金融理论转化为实际技能的学习者。无论你是金融工程专业学生，还是从事量化分析的专业人士，这门课程都能帮助你打下坚实的技术基础，提升职业竞争力。强烈推荐对金融模型感兴趣的朋友们报名学习！
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