课程链接: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods
在金融工程领域，掌握先进的计算方法对于准确定价金融产品和模型校准至关重要。本文将为大家详细介绍Coursera平台上的优质课程《Computational Methods in Pricing and Model Calibration》。这门课程适合有一定金融基础，渴望提升数值分析与模型校准技能的学习者。课程内容丰富，从期权定价的数值方法，到利率模型及其校准，全面覆盖了现代金融工程中的核心技术。第一模块深入讲解不同类型的期权，包括欧式、指数和复杂的特殊期权，结合傅里叶变换（FT）与快速傅里叶变换（FFT）等高效数值技术，配合Python实例代码，帮助学员实现实际操作。第二模块专注于模型校准，介绍了市场价格拟合、隐含波动率的可视化以及优化算法如Nelder-Mead和BFGS，强化理论与实践结合。同时，课程还涵盖利率曲线的构建与模型应用，包括Vasicek和CIR模型，帮助学员掌握债券和衍生品的定价技巧。课程结构合理，理论结合实战案例，适合金融从业者、量化分析师及金融爱好者学习提升。强烈推荐给希望提升定价与模型校准能力的你！
课程链接: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods